💠线性模型(linear model)

线性模型(linear model) 试图学得一个通过属性的线性组合来进行预测的函数，即：

$$f(\mathbf{x})=w_1{x}_1+w_2{x}_2+...+w_d{x}_d+b$$

向量形式写为：
$$f(\mathbf{x})={\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b$$
$\mathbf{w}$ 和 $b$ 学得后，模型就得以确定。

线性模型简单。但许多更为强大的 非线性模型(nolinear model) 是在线性模型上引入层级结构或高维映射而得。
此外，因为$\mathbf{w}$比较直观，所以线性模型拥有很好的可解释性/可理解性。

💠属性值的 序(order) 关系

对于离散的属性：

• 如果存在 “序(order)” 关系，则可将离散的值转化为连续的值。例如“高”和“矮”可转换为 1.0 和 0.0。
• 如果不存在 “序(order)” 关系，则通常转换为k维向量。例如“西瓜”、“南瓜”、“黄瓜”可转换为(0,0,1)、(0,1,0)、(1,0,0)。

💠线性回归(linear regression)

给定数据集$D=\{({\mathbf{x}}_1,y_1),({\mathbf{x}}_2,y_2),...,({\mathbf{x}}_m,y_m)\}$，其中${\mathbf{x}}_i=(x_{i1};x_{i2};...;x_{id})$，$y_i\in \mathbb{R}$。
“线性回归(linear regression)” 试图学得：
$f({\mathbf{x}}_i)={\mathbf{w}}^T{\mathbf{x}}_i+b$ 使得 $f({\mathbf{x}}_i)\simeq y_i$

如果${\mathbf{x}}_i$中有多个属性，那么就称为“多元线性回归(multivariate linear regression)”

为便于观察，我们把线性回归模型简写为：
$$y={\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b$$

💠对数线性回归(log-linear regression)

假设示例所对应的输出标记是在指数尺度上变化，即：
$$\ln y={\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b$$
就是 对数线性回归(log-linear regression)，实际上是试图让 $e^{{\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b}$ 逼近 $y$ 。

💠广义线性模型(generalized linear model)

考虑单调可微函数 $g(\cdot )$，令
$$y=g^{-1}({\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b)$$

这样得到的模型称为 广义线性模型(generalized linear model)。其中函数$g(\cdot )$称为“联系函数(link function)”。

显然，对数线性回归是 $g(\cdot )=\ln (\cdot )$ 时的特例。

💠对数几率回归(logistic regression)

若要做分类任务，该怎么办？根据广义线性模型：需要找一个单调可微函数将标记与预测值联系起来。

考虑二分类任务，其输出标记 y∈{0,1}y\in\{0,1\}y∈{0,1} 而线性回归模型产生的预测值 $z={\mathbf{w}}^T\mathbf{x}+b$。于是需要将$z$转换为0/1。此时最理想的函数是 “单位阶跃函数”
$$y=\{\begin{array}{ll}0,& z<0\\ 0.5,& z=0\\ 1,& z>0\end{array}$$
但是，单位阶跃函数是不连续的（所以不“可微”），因此不能作为联系函数。
而 “对数几率函数(logistic function)” 正是这样一个常用的替代函数：
$$y=\frac{1}{1+e^{-z}}$$

需要注意，他的名字是“回归”，但实际却是一种“分类”。

💠线性判别分析（LDA）

线性判别分析 Linear Discriminant Analysis，简称LDA。（亦称为Fisher判别分析）

LDA的思想：
给定训练样例集，设法将样例投影到一条直线上，使得同类样例的投影点尽可能接近、异类样例的投影点尽可能远离。这样，在对新样本进行分类的时候，就可以通过投影到这条直线上来判定类别。

💠多分类学习

考虑$N$个类别 $C_1,C_2,...,C_N$。多分类学习任务是 “拆解法”，即拆分成若干个二分类任务。最经典的拆分策略有三种：

💠一对一（One vs One，简称OvO）

OvO：将$N$个类别两两配对，训练得到$\frac{N(N-1)}{2}$个分类器。
最终预测结果由投票产生。

💠一对其余（One vs Rest，简称OvR）

OvR：每次将一个类的样例作为正例，其余作为反例，训练得到$N$个分类器。
预测时，若仅有一个分类器$f_i$预测为正例，其余为反例，则$C_i$就是最终分类结果。（若有多个分类器预测为正类，则选择置信度最大的）

OvO 与 OvR 比较：

• OvO存储开销和测试时间比OvR更大
• OvO的训练开销更小
• 预测性能差不多

💠多对多（Many vs Many，简称MvM）

MvM：每次将若干个类作为正类，若干个其他类作为反类。
显然OvO和OvR都是MvM的特例。
MvM 的正、反类构造必须有特殊的设计，不能随意选取。
一种最常用的MvM技术是"纠错输出码" (Error Correcting Output Codes，简称 ECOC)。

💠纠错输出码（ECOC）

ECOC分为两步：

• 编码时：对$N$个类别做$M$次划分， 每次划分将一部分类别划为正类，一部分划为反类，从而形成一个二分类训练集。这样一共产生$M$个训练集，可训练出$M$个分类器（$f_1,f_2,...,f_m$）
• 解码时（预测时）：:M个分类器分别对测试样本进行预测，这些预测标记组成一个编码。将这个预测编码与每个类别各自的编码进行比较，返回其中 “距离最小的”（相当于最相似的）类别作为最终预测结果。
  
  上图里$C_3$的距离最小（相当于测试样本的表现与$C_3$最接近）所以最终预测结果为$C_3$

💠二元码 和 三元码

上图是二元码，即每个类别分别指定为“正类”和“反类”。
还有三元码，即除了“正类”、“反类”之外，还有“停用类”，即表示$f_i$不使用该类样本。

💠类别不平衡问题（class-imbalance）

类别不平衡（class-imbalance）指：不同类别的训练样例数目差别很大的情况，比如正例数目远小于反例。这会对学习过程造成困扰。
基本策略就是 再缩放(rescaling)。
现有技术大体有三种做法：

💠欠采样（undersampling）

去除一些反例使得正反例数目接近。
但是若随机丢弃反例可能会丢失信息。所以可以将反例划分为若干个集合供不同学习器使用，这样对每个学习器来看都进行了欠采样，但在全局来看却不会丢失重要信息。（EasyEnsemble [Liu et al., 2009] ）

💠过采样（oversamplling）

增加一些正例。
但是不能简单重复采样，否则会造成严重的“过拟合”。为此可以对正例进行插值来产生额外的正例（SMOTE [Chawla et al., 2002]）

💠阈值移动（oversamplling）

直接基于原始训练集进行学习。但是决策过程时移动阈值。
即原先是：
$$若\frac{y}{1-y}>1则预测为正例$$

移动阈值后是：
$$若\frac{y}{1-y}>\frac{m^{+}}{m^{-}}则预测为正例$$

（其中$m^{+}$为正例数目，$m^{-}$为反例数目）