贝叶斯估计

• 贝叶斯推断方法
• 变分推断
• 总结

贝叶斯推断方法

从贝叶斯公式说起，在概率论中接触过贝叶斯，然后最著名的还是贝叶斯公式求条件概率
$$p(A|B)=\frac{p(B|A)}{p(B)}.p(A)$$
上面公式的理解：在给出先验信息之前事件A发生的概率为p(A)，当我们有个先验信息B，那么就可以去修正A，$\frac{p(B|A)}{p(B)}$就可以被看作是信息。
上面是对离散型随机变量，对于连续型随机变量需要引入概率密度函数。

假设一：随机变量X有一个密度函数$p(x;\theta )$，其中$\theta$是一个参数，不同的$\theta$对应不同的密度函数，故从贝叶斯观点看，$p(x;\theta )$是在给定$\theta$后是一个条件密度函数，因此记为$p(x|\theta )$更恰当一些。这个条件密度能提供的有关$\theta$的信息就是总体信息
假设二：当给定$\theta$后，从总体$p(x|\theta )$中随机抽取样本$X_1,...,X_n$，该样本中含有$\theta$的有关信息。这种信息就是样本信息。
假设三：我们对参数$\theta$已经积累了很多资料，经过分析、整理和加工，可以获得一些有关$\theta$的有用信息，这种信息就是先验信息。参数$\theta$不是永远固定在一个值上，而是一个事先不能确定的量。从贝叶斯的观点来看，未知参数$\theta$是一个随机变量。而描述这个随机变量的分布可以从先验信息中归纳出来，这个分布称为先验分布，其密度函数用$\pi (\theta )$

概念：
先验分布：将总体中的未知参数$\theta \in \Theta$看成一取值于$\Theta$的随机变量，它有一概率分布，记为$\pi (\theta )$，称为参数$\theta$的先验分布。
后验分布：在贝叶斯统计学中，把上面总体、样本、先验信息归纳起来的最好形式就是在总体分布基础上获得样本$X_1,...,X_n,$和参数的联合密度函数
$$p(x_1,...,x_n,\theta )=p(x_1,...,x_n|\theta )\pi (\theta )$$，在这个联合密度函数中，样本给后，我们关心的是参数$\theta$的条件密度函数。
将上面公式中的样本和参数位置互换得到$\pi (\theta |x_1,...,x_n)=\frac{p(x_1,...,x_n,\theta )}{p(x_1,...,x_n)}$，再用上面的公式将联合概率密度替换。
$$\begin{gathered} \pi (\theta |x_1,...,x_n)=\frac{p(x_1,...,x_n,\theta )}{p(x_1,...,x_n)} \\ =\frac{p(x_1,...,x_n|\theta )\pi (\theta )}{\int p(x_1,...,x_n|\theta )\pi (\theta )d\theta } \end{gathered}$$

上面的公式就是贝叶斯推断，在贝叶斯推断中，核心目标是求后验分布：
上面公式中每项的含义

• $\theta$：参数或隐变量
• $x_1,....,x_n$：观测到的数据
• ${\pi }_{\theta }$：是先验分布
• $p(x_1,...,x_n|\theta )$：是似然函数
• $\pi (\theta |x_1,...,x_n)$：是后验分布
• $\int p(x_1,...,x_n|\theta )\pi (\theta )d\theta$：边缘似然和证据，是一个归一化常数

对于贝叶斯推断来说，${\pi }_{\theta }$是先验分布，是已知的，似然函数$p(x_1,...,x_n|\theta )$是似然函数，也是已知的，边缘似然也是可以通过积分得到的，于是后验分布就可以求得。

但是贝叶斯推断存在一个问题，对于高维参数$\theta$，边缘似然需要进行高维积分，这通常来说是难以计算的，于是便有了后文。

变分推断

变分推断是一种解决上面高维积分难以计算，进而难以计算后验分布的解决方案。
变分推断的核心思想是用一个简单的、参数化的分布族q(z)来 近似真实后验p(z|x)，并通过最小化p(z|x)和q(z)之间的距离来找到最佳的近似，这里我们更关心的是后验分布，对贝叶斯推断进行变形
$$\begin{gathered} p(z|x)=\frac{p(x,z)}{p(x)} \\ =\frac{p(x|z)p(z)}{p(x)} \end{gathered}$$
这里x是观测数据（已知），z是隐变量或参数，p(x,z)是联合分布，$p(z)=\int p(x,z)dz$是边缘似然。
这里的距离通常用KL散度（Kullback-Leibler Divergence）衡量
$$KL(q(z)||p(z|x))=\int q(z)log\frac{q(z)}{p(z|x)}dz$$

在这里其实我是有一个疑问的，我们希望的是用q(z)分布去逼近p(z|x)分布，这里的KL散度我原来认为应该写作$KL(p(z|x)||q(z))$，这样好像是更合理一点，但实际上我们可以利用下面推导的结论代换一下这个散度，得到的结果应该是$KL(p||q)={\mathbb{E}}_p[\log p(z|x)-\log q(z)]$，而对于p(z|x)分布我们是不知道的就更不可能求这个期望，但是q(z)是我们选择的分布用于近似p(z|x)，是可以计算的，于是乎就可以计算$KL(p(z|x)||q(z))$这个散度。

我们希望最小化这个KL散度，但是问题是$p(z|x)$是未知的，直接优化这个散度是不可行的，于是需要做一下数学推导
$$\begin{gathered} KL(q(z)||p(z|x))=\int q(z)\log \frac{q(z)}{p(z|x)}dz \\ =\int q(z)\log q(z)dz-\int q(z)\log p(z|x)dz \\ ={\mathbb{E}}_q[\log q(z)]-{\mathbb{E}}_q[\log p(z|x)] \end{gathered}$$
将贝叶斯公式$p(z|x)=\frac{p(x,z)}{p(x)}$代入
$$\begin{gathered} {\mathbb{E}}_q[\log q(z)]-{\mathbb{E}}_q[\log p(z|x)] \\ ={\mathbb{E}}_q[\log q(z)]-{\mathbb{E}}_q[\log p(x,z)]+{\mathbb{E}}_q[p(x)] \\ ={\mathbb{E}}_q[\log q(z)]-{\mathbb{E}}_q[\log p(x,z)]+p(x) \end{gathered}$$
于是整理的到
$$\log p(x)={\mathbb{E}}_q[\log p(x,z)]-{\mathbb{E}}_q[\log q(z)]+KL(q(z)||p(z|x))$$

• 其中${\mathbb{E}}_q[\log p(x,z)]-{\mathbb{E}}_q[\log q(z)]$被称为证据下界(Evidence Lower Bound, ELBO)
• 为因 $KL\ge 0所以ELBO\le \log p(x)$.

由于$\log p(x)$是与$q(z)$无关的常数，于是最小化KL散度就等价于最大化ELBO，因此任务的目标进一步变为寻找一个$q(z)$使得ELBO最大，由于ELBO和q有关于是我们将其记为$L(q)$
$$q^{\ast }(z)=\arg \underset{q\in Q}{\max }L(q)$$
其中Q就是我们选择的近似分布族。

分布族 是指具有相同函数形式、但由一组参数控制的一类概率分布的集合。
换句话说，它是一个“模板”或“模型类”，通过调整参数就能得到该族中的不同具体分布。

关于$q^{\ast }(z)$的求解传统变分推断是通过手动推导q(z)的更新公式（平均场变分推断中的坐标上升变分推断CAVI）这是一种方法
但是在复杂模型如深度生成模型中，主要是利用神经网络来参数化变分分布$q_{\varphi }(z|x)$，并通过梯度优化自动学习最优近似后验。

基本思路：用神经网络参数化q(z)
这里不再假设q(z)是某个简单分布族，而是让神经网络根据输入数据x，动态输出隐变量z的近似后验分布的参数
$$q_{\varphi }(z|x)=由神经网络\varphi 定义的分布$$

• $\varphi$：神经网络的参数
• 输入： 观测数据x
• 输出：分布$q_{\varphi }(z|x)$的参数

目标：最大化ELBO
$L(\varphi )={\mathbb{E}}_{q_{\varphi }(z|x)}[\log p_{\theta }(x|z)+\log p(z)-\log q_{\varphi }(z|x)]$

• $p_{\theta }(x|z)$：生成模型（decoder），通常也有神经网络参数化
• p(z)：先验（$\mathcal{N}(0,I)$）
• $q_{\varphi }(z|x)$：推理网络（encoder），即我们要学习的q

最后就是对${\mathbb{E}}_{q_{\varphi }}$求梯度
$${\nabla }_{\varphi }{\mathbb{E}}_{q_{\varphi (z)}}[f(z)]={\mathbb{E}}_{q_{\varphi (z)}}[f(z){\nabla }_{\varphi }\log q_{\varphi }(z)]$$
上面的REINFORCE梯度方差大难以优化可以通过重参数技巧，总之最后可以求解。

关于为什么之前用q(z),这里却用q(z|x)，这里的解释是是否将数据集x视为固定，在传统的变分推断中我们将数据集x固定，只推断对应的隐变量，而这里用神经网络近似时我们的数据集不是固定的，我们希望输入x可以输出对应的后验

总结

关于变分推断内容太多了，其实到这里我感觉对变分推断里面的很多内容还是一知半解，很模糊，后面有了更深的理解再来补充。